在俄罗斯受到更严厉制裁,被迫采取紧急措施来保护金融部门后,俄罗斯国债的违约保险成本升至纪录高位。
ICE Data Services数据显示,俄罗斯1,000万美元5年期国债的信用违约互换(CDS)前端费用报价为400万美元,年度费用为10万美元,意味着违约概率约为56%。ICE是欧洲CDS的主要清算所。
ICE数据显示,俄罗斯国债CDS价格有史以来第一次不再正式以基点报价,因为合约卖方现在要求支付头款,显示出市场对违约可能迫在眉睫的感觉。
上周CDS价格震荡剧烈,据知情人士称周五交易量激增。
ICE数据显示,1年期CDS合约价格同样大涨,显示了40%的违约几率和25%的债务回收率假设。